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高频量化交易软件:中证1000指数增强私募产品
来源:金策略 发布时间:2022-07-29 浏览量:715次

近日,中证1000股指期货和期权正式开启交易,引发市场关注。近三个月以来,中证1000指数快速反弹,截至7月28日,累计涨幅达30.15%。在这一过程中,私募机构的中证1000指数增强产品整体获得较高的超额收益。部分量化私募表示,中证1000股指期货和期权的推出,有利于丰富量化产品线,相关产品正持续进行策略迭代。

众多知名私募早已布局中证1000指数增强产品,在近期的市场行情中,这类产品获得较高超额收益。据第三方平台统计数据,成立时间超过6个月,且7月份以来有净值更新的中证1000指数增强私募产品,虽然今年以来的平均收益率为负,但与中证1000指数同期跌幅相比,全部取得超额收益,平均超额收益率达10.82%,其中两只私募产品的超额收益率超过20%。金锝资产、九坤投资、聚宽投资、宁波幻方量化、启林投资、星阔投资、衍复投资、因诺资产等百亿量化私募均取得较高超额收益。其中,九坤投资、衍复投资、宁波幻方量化、金锝资产旗下部分中证1000指数增强产品更是逆市取得正收益。

在业内人士看来,中证1000指数成分股以小市值成长股居多,波动率较高,为量化策略提供了广阔空间。“中证1000指数综合反映A股市场一批小市值公司的股票价格表现。”据联海资产介绍,中证1000指数由全部A股中剔除中证800指数成分股后,规模偏小且流动性好的1000只股票组成,成分股集中在医药生物、电力设备、电子和基础化工等行业,与中证500指数相比,医药生物和电子等行业权重更高。波动率和超额收益率也高于上证50、沪深300、中证500等宽基指数。

天算量化表示,中证1000股指期货和期权面世,对量化策略来说,提供了更加丰富的对冲工具,更加便于产品的设计。此前,公司就已经布局相关策略产品,未来将持续发力策略研发,加强在这一赛道上的布局。