最近给大家分享两个策略，其中一个就是，曾在全球量化策略热榜上排名第9的TrendModelSys策略。

TrendModelSys策略来源于《Futures Truth Magazine》的交易系统热榜，在2017年第2期的FT热榜中，该策略在“自发布以来表现Top10”和“单市场自发布以来表现Top10”皆排名第9，提供者为Dave Poxon。

《Futures Truth Magazine》是美国著名权威的交易系统评选杂志之一，会定期通过不同维度对庞大的策略库进行跟踪评选。这些交易系统一般都被用于大宗商品、股票、外汇、股指期货等多个市场，由于进入排名榜单的交易系统业绩表现并不是一直稳定的，于是榜单会区分“上市以来/最近一年”和“单市场/多市场”进行区分排名，我们平时经常听到的Aberration和R-Breaker等交易系统，就是这个榜单的常客。

这个策略本质是一个趋势突破的交易系统，利用MACD快(DIF)慢(DEA)线的金叉死叉，当证券价格突破过去N次金/死叉记录的“最高/低价±0.5倍ATR”时，开仓;若持有多头仓位，当证券价格回落至M根K线最低点平仓;若持有空头仓位，当证券价格上升至过去M根K线最高点平仓。做过CTA策略或者量化择时的小伙伴都知道，在突破系统当中，上下轨构建的常用方法之一就是指定时间范围的最高/低价的极值，或者其他代理指标的极值，比如经典的海龟交易法则开仓信号就是突破N个周期的最高价。TrendModelSys策略让我耳目一新的地方就在于，它不是指定时间范围来构建上下轨的，而是采用N次MACD双线金叉/死叉对应的代理指标的极值来作为开仓信号，相当于是使用了关键点的量价数据，而不是所有“良莠不齐”的数据点。TrendModelSys策略最早期的开发实现是在TradeStation平台完成的，后来在2017年底，经某私募大神A引入，并移植到交易开拓者TB、金字塔和MultiCharts平台上，并进行过小范围分享。最后来对比一下2017年底刚发布时和今年的效果，简单的策略思想可能泛化能力就是强一些。